Bài tập 11 Để cho Công ty Bewlen vay 400000 GBP với lai suat the vay 0,5% nǎm, AN2 đã đổi USD sang GBP với Citibank trên thị trường liên ngân hàng. Để phòng ngừa biến động tỷ giá, ANZ còn ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng để hán số GBP thu được từ khoản vay cho Citibank để lấy USD. Xác định số USD mà AN2-2 nhận được sau các giao dịch đó. Tỷ giá giao ngay và lãi suất của Citibank được niêm yết như sau: USD/EUR: 0,9820-0,9870 GBP/EUR: 1,2320-1,2390 USD 1,8% /nam-4% /nam GBP 1,2% /nam-3,5% /nam

Để xác định số USD mà ANZ nhận được sau các giao dịch, chúng ta cần thực hiện các bước sau:1. **Tính số GBP cần vay:** - Công ty Bewlen vay 400,000 GBP với lãi suất 0,5%/năm.2. **Đổi USD sang GBP tại Citibank:** - Sử dụng tỷ giá giao ngay của GBP/EUR để chuyển đổi từ GBP sang EUR. - Sử dụng tỷ giá giao ngay của USD/EUR để chuyển đổi từ EUR sang USD.3. **Ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng để bán số GBP thu được từ khoản vay cho Citibank lấy USD:** - Sử dụng tỷ giá kỳ hạn của GBP/EUR và USD/EUR để tính toán số USD nhận được.### Bước 1: Tính số GBP cần vaySố GBP cần vay là 400,000 GBP.### Bước 2: Đổi USD sang GBP tại Citibank#### Chuyển đổi từ GBP sang EUR:Giả sử chúng ta sử dụng tỷ giá trung bình của GBP/EUR: Số EUR thu được từ việc vay 400,000 GBP: #### Chuyển đổi từ EUR sang USD:Giả sử chúng ta sử dụng tỷ giá trung bình của USD/EUR: Số USD thu được từ việc chuyển đổi 490,200 EUR: ### Bước 3: Ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng để bán số GBP thu được từ khoản vay cho Citibank lấy USD#### Chuyển đổi từ GBP sang EUR sử dụng tỷ giá kỳ hạn:Giả sử chúng ta sử dụng tỷ giá trung bình của GBP/EUR kỳ hạn: Số EUR thu được từ việc bán 400,000 GBP kỳ hạn: #### Chuyển đổi từ EUR sang USD sử dụng tỷ giá kỳ hạn:Giả sử chúng ta sử dụng tỷ giá trung bình của USD/EUR kỳ hạn: Số USD thu được từ việc chuyển đổi 490,200 EUR kỳ hạn: Vậy, số USD mà ANZ nhận được sau các giao dịch là 482,728.90 USD.