Câu hỏi
Câu 8. Lợi nhuận trung bình của danh mục P? 28% B. 29% C. 27% D. 30% Câu 9. Rủi ro danh mục tính theo độ lệch chuẩn? A. 4,99% B. 22,35% C. 23,18% D. 6,37% Câu 10. Nếu hệ số rủi ro ban quản trị ngân hàng xác định là 3 , thì độ hữu dụng (U) của danh mục P là: A. 21,11% B. 24,47% (). 20,51% D. 22,49% Câu 11. Giá trị chịu rủi ro cực hạn VaR (Value at Risk) của danh mục P: A. -6,38 tỷ đồng B. -4,83 tỷ đồng C. -3,15 tỷ đồng D. -4,80 tỷ đồng Câu 12. Tỷ trọng đầu tư vào tài sản 1 và tài sản 2 để danh mục có rủi ro thấp n A. 41,86% và 58,14% B. 42,86% và 57,14% C. 43,86% và 56,14% 3% và 55.14%vào tài sản 1 và tài sản 2 nhằm tạo danh mục T T này là: D. 44,86% và 55.14%
Giải pháp
4.4
(218 Phiếu)
Oanh Trang
thầy · Hướng dẫn 5 năm
Trả lời
Để trả lời các câu hỏi này, chúng ta cần sử dụng các công thức liệu cụ thể liên quan đến danh mục đầu tư. Tuy nhiên, bạn chưa cung cấp đủ thông tin chi tiết về danh mục P, như số lượng cổ phiếu, giá trị đầu tư, hoặc các thông tin khác cần thiết để tính toán.Dưới đây là cách tiếp cận chung để giải quyết các vấn đề này:**Câu 8: Lợi nhuận trung bình của danh mục P**Lợi nhuận trung bình thường được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận của từng khoản đầu tư trong danh mục chia cho số lượng khoản đầu tư. Nếu bạn có dữ liệu về lợi nhuận của từng khoản đầu tư, bạn có thể sử dụng công thức này để tính toán.**Câu 9: Rủi ro danh mục tính theo độ lệch chuẩn**Rủi ro danh mục thường được tính bằng cách lấy độ lệch chuẩn của lợi nhuận hoặc giá trị danh mục. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai, và phương sai là trung bình cộng của bình phương sự khác biệt giữa mỗi giá trị và giá trị trung bình.**Câu 10: Độ hữu dụng của danh mục P**Độ hữu dụng thường được tính bằng cách sử dụng hệ số rủi ro ban quản trị ngân hàng (often referred to as the risk aversion coefficient). Công thức cụ thể sẽ phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa độ hữu dụng và hệ số rủi ro.**Câu 11: Giá trị chịu rủi ro cực hạn VaR của danh mục P**VaR (Value at Risk) là một đo lường rủi ro tài chính mà theo đó, trong một khoảng thời gian nhất định, một khoản đầu tư không giảm nhiều hơn một mức độ cụ thể nào đó. Công thức tính VaR thường dựa trên độ lệch chuẩn và mức độ tin cậy (confidence level).**Câu 12: Tỷ trọng đầu tư vào tài sản 1 và tài sản 2**Để tối ưu hóa danh mục với rủi ro thấp nhất, bạn có thể sử dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính hoặc các mô hình khác để tìm ra tỷ trọng tối ưu cho từng tài sản.Nếu bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh mục P và các khoản đầu tư cụ thể, tôi sẽ có thể giúp bạn tính toán chi tiết hơn.